В начале первой мировой войны Германия оккупировала Люксембург. Население Великого Герцогства открыто выступило против грубого нарушения нейтралитета страны, в результате чего в 1919 г. от престола была вынуждена отречься великая герцогиня Мария-Адельгейд, которую обвиняли в прогерманских настроениях.
После окончания войны Люксембург вышел из таможенного союза с Германией. В 1922 г. Великое Герцогство вступило в экономический союз с Бельгией (БЛЭС).